Rotations Handelssystem Amibroker

Wenn auf der Oberseite der Systemformel platziert wird, schaltet es den Rotationshandel (auch bekannt als Funds-Switching) - Modus des Backtests ein. Hinweis: Diese Funktion ist nun als veraltet markiert. Verwenden Sie SetBacktestMode (backtestRotational) in neuen Formeln. WICHTIGER HINWEIS: Wenn Sie nicht explizit ein Fund-Switching-Handelssystem implementieren möchten, sollten Sie diesen Modus NICHT verwenden. Rotation Handel ist beliebte Methode für den Handel mit Investmentfonds. Es ist auch als Fonds-Switching oder Scoringranking bekannt. Seine grundlegende Erlaubnis ist es, Symbole die ganze Zeit zu drehen, so dass nur Top-N-Fragen nach einem gewissen benutzerdefinierbaren Punkt geordnet werden gehandelt werden. Die Anzahl der offenen Positionen ist abhängig von Max. Offene Positionen und verfügbare Fonds Position Größe. Sobald die Position eingegeben ist, verbleibt sie, bis der Sicherheitsrang unter WorstRankHeld sinkt (einstellbar über SetOption (WorstRankHeld, 5)). Regelmäßige buysellshortcover Signale werden überhaupt nicht verwendet. Im Rotationsmodus werden nur Wertvariablen (PositionScore) zum Rangieren und Drehen von Wertpapieren verwendet. Diese Idee wurde früher in PortfolioTrader AFL Formel von Fred Tonetti mit GUI geschrieben von Dale Wingo geschrieben. Um diesen Modus aufzurufen, müssen Sie EnableRotationalTrading () - Funktion am Anfang Ihrer Formel aufrufen. Von da an ist die Verwendung von buysellshortcover-Variablen nicht erlaubt. Nur die PositionScore-Variable wird zur Rangierung von Wertpapieren und Handelspositionen von N-Wertpapieren verwendet. Eine einfache Rotationshandelsformel (Aktien mit hohem RSI sind die besten Kandidaten für Shorting, während Aktien mit niedrigem RSI die besten Kandidaten für Longpositionen sind): EnableRotationalTrading () SetOption (WorstRankHeld 5) PositionSize - 25 investieren 25 Eigenkapital in einzelne Sicherheit PositionScore 50 - RSI () PositionScore hat die gleiche Bedeutung wie rScore in PT Die Punktzahl (PositionScore) für alle Wertpapiere wird zuerst berechnet. Dann werden alle Punkte nach dem absoluten Wert von PositionScore sortiert. Dann werden Top N gewählt, um gehandelt zu werden. N hängt von den verfügbaren Mitteln und max. Einstellung. Backtester tritt sukzessive in die Trades ein, beginnend mit der höchsten Sicherheit, bis die Anzahl der offenen Positionen max erreicht. Offene Positionen oder gibt es keine weiteren Mittel zur Verfügung. Der Punktestand hat folgende Bedeutung: höherer positiver Wert bedeutet besserer Kandidat für die Eingabe von Long-Trading niedrigerer negativer Wert bedeutet besserer Kandidat für die Eingabe von Short-Trading die Punktzahl von Null bedeutet, dass kein Trade (Austritt aus dem Handel, wenn es bereits offene Position auf dem gegebenen Symbol ist) die Punktzahl Gleich der ScoreNoRotate-Konstante bedeutet, dass bereits offene Trades behalten werden sollten und keine neuen Trades die ScoreExitAll-Konstante eingegeben haben, dass der Rotationsmodus-Backtester alle Positionen unabhängig von HoldMinBars beendet. Beachten Sie, dass dies globales Flag und es ist genug, um es für nur ein einziges Symbol zu setzen, um alle derzeit geöffneten Positionen zu beenden, egal auf welchem ​​Symbol Sie scoreExitAll verwenden (es kann sogar auf Symbol, das derzeit nicht gehalten wird). Indem Sie PositionScore auf scoreExitAll setzen, beenden Sie alle Positionen sofort, unabhängig von der Einstellung von HoldMinBars. Die Exits werden automatisch generiert, wenn der Sicherheitsrang unter dem schlechtesten Rang liegt. Es gibt keine wirkliche Kontrolle über, wenn Exits passieren, außer der Einstellung niedriger Punktzahl, um Exits zu erzwingen. Sie können auch die Punktzahl auf eine (mindestens eine) Sicherheit auf den Wert von scoreNoRotate setzen, um Rotation zu verhindern (so dass bereits offene Positionen gehalten werden). Aber das ist global und gibt Ihnen keine individuelle Kontrolle. Wichtig: Der Rotationshandel verwendet Kaufpreis und Kaufverzögerung auf der Seite "Handelspartner" als Handelspreis und Verzögerung für Ein - und Ausgänge (lang und kurz). EnableRotationalTrading () SetOption (WorstRankHeld. 5) PositionSize - 25 investieren Sie 25 Eigenkapital Sicherheit PositionScore 50 - RSI () PositionScore hat die gleiche Bedeutung wie rScore im PTWiseTrader Toolbox System Rotation für Amibroker (AFL) Jeder Indikator oder System früher oder später wird durch einen schwierigen Zeitraum gehen oder ganz aufhören zu arbeiten. Das Ziel des Systemrotationsindikators ist es, jedes System über eine feste Anzahl von Perioden für den aktuellen Bestand zu testen und zu bestimmen, welches System zukünftig gehandelt werden soll. Diese wird nach jedem Handel neu ausgewertet. Dies kann ein robusteres System ermöglichen, da Sie zwischen einem gleitenden durchschnittlichen Crossover-System und einem RSI-basierten System drehen können. Dies wird durch die Funktion RotateSignalsX erreicht, die sich je nach gewählter Funktion zwischen 2 Systemen und 8 drehen kann. Historische Daten und Momentum Rotationsstrategien Wir werden einen kleinen Umweg mit diesem Posten machen und uns auf fundierte Strategien zur Fondsrendite konzentrieren. Ich aktiv handeln Rotationsstrategien in mehreren Konten, und haben meine Rotation Strategien für etwa zehn Jahre entwickelt. ETF-Rotationssystem V1.0, Teil 1 ETF-Rotationssystem V1.0, Teil 2 ETF-Rotationssystem V1.0, Teil 3 ETF-Rotationssystem V1.0, Teil 2 ETF-Rotationssystem V1.0, Teil 2 ETF-Rotationssystem V1.0, Teil 3 ETF Rotation System V1.0, Teil 4 8211 Aktualisiert Roundup: FundzTrader Sector Rotation Strategy Diese Artikel sind von den Blogs von MarketSci und Woodshedder, die beide eine Reihe von Beiträgen geschrieben haben (mehr als Ive oben aufgeführt) zum Thema Rotationsstrategien. Beide scheinen halb-pensioniert jetzt und bloggen nicht viel. In meinem Beitrag schauen wir nicht auf die Strategien selbst, sondern auf die Daten, die sie verwenden. Vor einigen Jahren begann ich zu erkennen, dass die Signale, die ich von meinen Rotationsstrategien empfing (und handelte), gelegentlich mit den Backtests von Diese Strategien. Ich habe nicht viel Zeit damit verbracht, in das Thema zu graben, aber es blieb bis Ende Dezember 2013 im Hinterkopf. Für die Trades, die aus meinen Systemen für Dezember 2013 generiert wurden (meine Rotationssysteme überprüfen monatlich neu), ich nicht Nur die Fahrzeuge markiert, die ausgewählt wurden, sondern auch ihre zugeordneten Rotation Rankscore. Ich habe die Verfolgung dieser Informationen in Kalkulationstabellen seit dieser Zeit. Eine Periode, die derzeit neun Rotationszyklen (9 Monate) umfasst. In der Mitte des letzten Monats, August 2014, entschied ich, meine Phasenrotationsstrategien über dem gleichen Zeitraum, den ich mit diesen gleichen Drehstrategien aktiv gehandelt hatte, zurück zu testen. Ich war nicht überrascht, dass eine Anzahl von Trades in den Backtests nicht mit den Trades übereinstimmt, die ich tatsächlich ausgeführt und in meinen Kalkulationstabellen aufgezeichnet hatte. Ich verwende AmiBroker und Yahoo End-of-Data Daten (Yahoo Data Info 1. Yahoo Data Info 2) für meine Rotationsstrategien. Ich wusste, dass Amibroker standardmäßig konfiguriert wurde, um die angepassten schließen anstatt die tatsächliche schließen in ihrer Datenbank zu verwenden, aber ich didnt denke zu viel über dieses Detail. Ich hatte bewusst diese angepasst enge anstelle der tatsächlichen Nähe für fast zehn Jahre, aber hatte nicht wirklich die Auswirkungen der Verwendung von angepassten engen Daten mit Rotationsverhalten Strategien. Die Zeile in der AmiBroker aqh. format-Datei, die Sie beachten sollten, ist unten hervorgehoben: Wenn Sie die tatsächliche schließen statt der angepassten schließen in Ambroker verwenden möchten, ersetzen Sie die hervorgehobene Zeile oben mit der Zeile unten und erneut herunterladen Alle Ihre historischen Daten von Yahoo. Zur Erinnerung ist die bereinigte enge Zeitreihe eine modifizierte Version der tatsächlichen engen Zeitreihen, die Gewinne aus Dividenden und Kapitalgewinnen beinhaltet. Dies bedeutet, dass ein Kaufpreis, der in einem Backtest angezeigt wird, nicht der tatsächliche Kaufpreis ist, den Sie an diesem Tag erhalten konnten (für eine Aktie oder ETF, die zu einem späteren Zeitpunkt eine Dividende oder einen Kapitalgewinn erteilt hat). Es ist sehr wichtig, darüber nachzudenken und die Auswirkungen, die es auf Ihren Backtest im Vergleich zu Live-Ergebnisse Diese Ausgabe hat einen großen Einfluss auf Markteintritt und Ausgangssignale mit Rotationsanlagen. Ein System, in dem eine Gruppe von Aktienbeständen auf Basis von Openhighlowclose (OHLC) - Preisdaten miteinander verglichen werden. Schauen Sie sich zum Beispiel die historischen Daten der iShares Core US Aggregate Bond (AGG) an. Ein Auszug dieser historischen Daten ist im Bild unten gezeigt. Wenn Ihr Rotationssystem wurde mit angepassten engen Preisen und hatte AGG in seinem Korb von Rotationsfahrzeugen, AGGs Score für 29. August wäre anders gewesen, am 29. August, wenn Sie es gehandelt, als wenn Sie Ihren Backtest für diesen Zeitpunkt auf September laufen 2 (nach der Dividendenausschüttung). Sie werden feststellen, dass der 29. August zu schließen ist 109,98, aber die eingestellte Nähe ist 109,79. Und diese Ausgabe verbindet sich mit jeder Dividende und Kapitalgewinn, der ausgegeben wird. Jeder veränderte Abschluss wird bei einer neuen Dividende geändert. Werfen Sie einen Blick auf den Unterschied zwischen dem angepassten nahen und tatsächlichen schließen nur vor zwei Jahren: Der Abschluss am 29. August 2012 ist 111,95, während die bereinigte nahe an diesem Tag 106,33. Da künftig neue Dividenden ausgegeben werden, wird der 106,33 angepaßte Schlusskurs immer kleiner, was sich bei allen Backtests auf den Rotationsrankingscore für AGG auswirken wird. Das gleiche Problem tritt bei jedem Fahrzeug, die Dividenden und Kapitalgewinne ausgeben. Wenn wir die tatsächlichen Schlusskurse für unsere Backtests verwenden, werden wir Signale generieren, die auf Preisen basieren, die tatsächlich in der Vergangenheit eingetreten sind. Der Trade-off ist, dass wir die positiven Auswirkungen von Dividenden und Kapitalgewinnen in den Renditen unserer Backtests nicht sehen werden. Als Illustration kann ich die Ergebnisse von verschiedenen Rotationsstrategievariationen zeigen, die gegen den folgenden ETF - Korb laufen: AGG - iShares Barclays Aggregate - Anleihefonds DBC - PowerShares DB - Anleihenfonds EK - iShares MSCI Schwellenländer Indx EFA - iShares MSCI EAFE - Index Fonds SPD - SPDR SampP 500 Vertrauen TIP - iShares Barclays TIPS Rentenfonds Im Bild unten sehen Sie das Eigenkapital Kurven für mehrere verschiedene Rotationsstrategien laufen gegen die 10 ETFs in der obigen Liste, aber unter Verwendung der angepassten engen Zeitreihen. (Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Version zu sehen).In dem oberen Bereich sind die grüne, purpurrote und rote Linie die Eigenkapitalkurven für drei verschiedene Rotationsstrategien, die gegen die 10 Fahrzeuge in der Liste oben laufen. Die anderen drei Kurven sind die Kauf - und Haltekurven für SPY, IWM und QQQ. Der untere Bereich zeigt SPY (orange) und die gleichen grünen, purpurroten und roten Eigenschaftskurven von der oberen Scheibe an. Darüber hinaus enthält die untere Scheibe sieben Aktienkurven für andere Rotationsstrategievariationen auf derselben Liste von 10 ETFs. Die y-Achse ist Prozent-Rendite, während der Text für jede Strategie die kumulative Dollar-Rendite für diese Strategie auflistet (das Anfangskapital für jede Strategie betrug 100.000). Nun betrachten wir die Ergebnisse für die exakt gleichen Strategien laufen gegen die gleichen 10 Fahrzeuge, aber mit dem tatsächlichen Schlusskurs Zeitreihe Daten. Wir erwarten, dass die Erträge niedriger ausfallen werden, da Dividenden und Kapitalgewinne nicht in der Zeitreihe zum Ausdruck kommen. Der Unterschied in den Eigenkapitalkurven ist, wie erwartet, groß. Aber wie verhalten sich die Ein - und Ausfahrtsignale zwischen den angepassten Nahdaten und den tatsächlichen Nahdaten. In der nachstehenden Tabelle ist der Vergleich von Ein - und Ausreisedaten und Fahrzeugen für die Strategie mit der grünen Equity-Kurve in den beiden vorgestellten Tabellen dargestellt. Daran erinnern, dass die Equity-Kurven in den beiden Diagrammen oben durch die gleiche Rotationsstrategie gegen die gleichen 10 ETFs in der Liste oben erzeugt wurde. Der einzige Unterschied zwischen den Aktienkurven sind die Daten. Angepasst enge Daten gegenüber tatsächlichen close Daten. Bei dieser Rotationsstrategie und den 10 ETFs in der obigen Liste unterscheiden sich zwischen den angepassten engen Zeitreihen und den tatsächlichen Schließzeitreihen nicht sehr unterschiedliche Auswahlen. Ich habe deutlich größere Unterschiede mit verschiedenen Körbe von ETFs und Investmentfonds bemerkt. Also, was ist der Punkt Idealerweise sollten wir für Drehfeldstrategien unsere Eingangs - und Ausgangssignale basierend auf den tatsächlichen engen Zeitreihen generieren, aber unsere Erträge aus diesen Trades mit Hilfe der angepassten engen Zeitreihen berechnen. Wenn wir nur eine Zeitreihe verwenden können, sollten wir die tatsächlichen engen Zeitreihen und nicht die eingestellten engen Zeitreihen berücksichtigen. Wenn wir mit Eigenkapitalkurven, die geringere Renditen aufweisen, leben können, ergeben sich mit den tatsächlichen Schlusszeitreihendaten generierte Erfassungssignale in unseren Backtests, die mit unseren tatsächlichen Erfassungssignalen übereinstimmen, die wir im realen Handel erhalten haben. Und ein letzter Punkt. Sicher sein, die Daten, die bezahlt und frei Rotation Strategie-Services zu überprüfen. Seine höchstwahrscheinlich eingestellten engen Daten. Was bedeutet, dass die Signale, die sie in ihren Backtests zeigen, nicht mit den Signalen übereinstimmen, die sie Ihnen tatsächlich geschickt haben